Setyawan, Budi
(2009)
Penentuan premi opsi Eropa dengan model pohon Binomial = Determination of european option premium with binomial tree model.
Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Full text not available from this repository.
Abstract
Instrumen derivatif yang sedang berkembang dan menjadi populer bagi para pelaku pasar adalah kontrak opsi saham. Pada kontrak opsi saham hanya terdapat hak tanpa ada kewajiban, sehingga pelaku pasar harus membayar premi opsi.
Dasar dalam suatu perdagangan kontrak opsi saham adalah menentukan premi opsi Eropa dengan menggunakan asumsi tidak ada arbritase dan pada kondisi risiko netral. Model pohon binomial merupakan salah satu metode dalam menentukan premi
opsi Eropa dengan pergerakan harga pada masa depan sesuai dengan volatilitas tingkat pengembalian. Premi opsi Eropa akan ditentukan dengan data saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2007. Model pohon binomial dengan jumlah periode yang banyak dapat digunakan dalam menentukan premi opsi Eropa yang realistis.
/
Derivative instrument that is thriving and has been popular for exchange executants is a stock option. At stock option, there is only right without obligation so that exchange executants must pay option premium. The basic of stock option trade is to determine European option premium with
assumption there is no arbitrage and has neutral risk condition. Binominal tree model is one of the method to determine European option premium with assumption that future prices movement is accordingly the volatility of return. European option premium will be determined with the stock of PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk in 2007. Binominal tree model with many periods can be used to determine realistic European option premium.
Actions (login required)
 |
View Item |
