Cecilia, Dwi Agnes
(2012)
Peramalan nilai tukar rupiah menggunakan analisis fungsi transfer = Indonesian rupiah exchange rate forecasting with transfer function analysis.
Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Full text not available from this repository.
Abstract
Nilai tukar Rupiah mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian di Indonesia. Tingkat suku bunga Indonesia, tingkat inflasi di Indonesia, serta indeks saham bursa regional adalah beberapa contoh faktor yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah. Karena Dolar AS cukup berpengaruh terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia, maka dipilihlah Dolar AS di dalam prediksi nilai tukar ini. Dengan adanya sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, maka dibutuhkan suatu metode peramalan yang bersifat multivariat. Metode analisis fungsi transfer merupakan metode peramalan kuantitatif yang dapat digunakan untuk peramalan data deret waktu yang multivariat. Nilai tukar Rupiah akan menjadi deret output yang akan diteliti dan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi deret output yang dijadikan deret input yaitu Suku Bunga Indonesia, Inflasi Indonesia, dan Indeks Dow Jones. Peramalan yang dilakukan akan menggunakan data-data tersebut dalam periode Januari 2007 hingga Desember 2011 dalam interval bulanan. Setelah melalui langkah-langkah pembentukan model fungsi transfer, diperoleh model fungsi transfer yang telah diuji signifikansinya untuk peramalan nilai tukar Rupiah. Hasil peramalan dari model yang diperoleh dapat menjelaskan variasi dari data aktual dengan cukup baik. Hasil peramalan yang diperoleh dari model
fungsi transfer yang telah didapat adalah Rp 8750,0831 untuk bulan Januari 2012 dan Rp 8862,6879 untuk bulan Februari 2012.
/
Rupiah exchange rate has a broad impact on Indonesia’s economy condition. Indonesia’s interest rates, Indonesia’s inflation rates, and regional stock indexes are some of factors that can affect Rupiah exchange rate. Because United States (U.S.) Dollars is quite influential, especially for developing countries such as Indonesia, then U.S. Dollars was chosen in this exchange rates forecasting. There are some factors which can affect Rupiah exchange rates, so multivariate forecasting method is needed in this case.
Transfer function analysis method is a quantitative forecasting method which can be used for multivariate time series data forecasting. Rupiah exchange rate will be an output series that will be examined for this case and three factors which influence the output series will be used as the input series are Indonesia’s Interest Rates, Indonesia’s Inflation Rates, and Dow Jones Indexes. Forecasting will use data from January 2007 to December 2011 in monthly intervals. Through the transfer function model forming steps, transfer function model which its significance has been tested is obtained for Rupiah exchange rates forecasting. The forecasting results from the obtained model could explain the variation of actual data quite good. The forecasting results from transfer function model for period January 2012 and February 2012 are Rp 8750,0831 and Rp 8862,6879.
Actions (login required)
 |
View Item |
