Sutrisno, Fendy
(2014)
Perhitungan premium di Jepang dengan menggunakan suku bunga sebagai peubah acak yang dependen = Premium calculations by using interest rates as dependent random variables in Japan.
Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Full text not available from this repository.
Abstract
Dalam ilmu aktuaria (mis. dalam perhitungan actuarial present value), sering diasumsikan bahwa suku bunga adalah konstan terhadap waktu. Tetapi dalam kehidupan nyata, asumsi tersebut tidak realistis karena suku bunga jarang konstan
terhadap waktu. Untuk itu, dalam skripsi ini akan dibahas metode untuk membangun model aktuaria dimana suku bunga adalah berubah sepanjang waktu. Ada tiga metode yang akan dibahas di dalam skripsi ini: yang pertama adalah metode skenario, yang kedua adalah metode penggunaan suku bunga sebagai peubah acak independen, dan yang ketiga adalah metode penggunaan suku bunga sebagai peubah acak dependen. Ketiga metode di atas akan digunakan untuk menghitung
actuarial present value (dari asuransi dan anuitas) dan variansi (dari peubah acak present-value). Terlebih lagi, kita akan menghitung besar premium tahunan dengan menggunakan prinsip ekivalen. Karena metode ketiga adalah metode terbaik untuk menangkap realita. Oleh sebab itu, metode tersebut akan diimplementasikan untuk menganalisis suku bunga di Jepang. Lalu akan dihitung besar premium tahunan dari sebuah asuransi jiwa dan sebuah asuransi berjangka. Dalam perhitungan, kita akan menggunakan suku
bunga Jepang dan tabel kehidupan Jepang.
/
In actuarial science (e.g. in the calculation of actuarial present values), it is very common to assume that the interest rate is constant over time. But in the real
world, this assumption is unrealistic because the interest rate is rarely constant over time. Therefore, in this thesis we will discuss methods to build actuarial models in which the interest rate is varying over time. There are three methods that are going to be discussed in this thesis: the first is by using the method of scenarios, the second is by using the method of taking interest rates as independent random variables, and the third is by using method of
taking interest rates as dependent random variables. All three methods will be used to calculate actuarial present values and to evaluate the variance of the present-value
random variables. Furthermore, we will determine the amount of annual premium by equivalence principle. Since the third method is the best method to capture the reality, we will implement the method to analyze the interest rates data in Japan. Then, we will calculate the amount of annual premium for a whole life insurance and an n-year term insurance. In addition, we will use Japan’s interest rates data.
Actions (login required)
 |
View Item |
