Perbandingan perhitungan volatilitas indeks S&P 500 menggunakan metode historical, EWMA dan GARCH = Comparison calculation of volatility index S&P 500 using historical,EWMA, and GARCH method

Piettojo, Glenn Gerren (2016) Perbandingan perhitungan volatilitas indeks S&P 500 menggunakan metode historical, EWMA dan GARCH = Comparison calculation of volatility index S&P 500 using historical,EWMA, and GARCH method. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk menghitung volatilitas dengan menggunakan metode historical, EWMA, dan GARCH(1,1), yang kemudian akan dibandingkan dengan real volalitity dan dihitung error-nya menggunakan Root Mean Square Error (RMSE). Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data harga penutupan indeks S&P 500 mulai Januari 2014 hingga Desember 2015. Hasil penelitian Tugas Akhir ini menunjukan bahwa perhitungan volatilitas yang paling cocok digunakan berdasarkan nilai RMSE-nya adalah metode EWMA. / The research in this final project aims to calculate volatility by using historical, EWMA, and GARCH(1,1) method, which will be compared with real volatility and calculating errors using Root Mean Square Error (RMSE). The data used in this final project are daily closing stock price of index S&P 500 period January 2014 - December 2015. Based on the result of this final project showed that the best volatility calculation according to RMSE value is EWMA method.

Item Type:

Thesis (Bachelor)

Creators: