Kurniawan, Henry
(2017)
Pemberian harga reasuransi excess of loss per occurrence dengan metode spline curve melalui permodelan kematian oleh bencana di Indonesia dengan extreme value theory = Pricing per occurrence excess of loss reinsurance with spline curve method through modeling of catastrophic deaths in indonesia with extreme value theory.
Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Full text not available from this repository.
Abstract
Risiko kematian oleh bencana di Indonesia perlu dievaluasi dan ditingkatkan untuk memberikan representasi dari risiko lebih baik lagi. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang berada di daerah pertemuan antara 4 lempeng tektonik besar dan di jalur cincin api pasifik yang merupakan jalur rangkaian gunung api yang aktif di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 5000 sungai besar dan kecil yang 30% diantaranya berpotensi untuk bencana banjir dan bencana alam lainnya. Keadaan ini membuat Indonesia rawan terhadap bencana secara geografis, geologis, hidrologis, dan sosio-demografis. Risiko kematian oleh bencana juga penting untuk penanggung asuransi atau perusahaan asuransi. Dalam hal ini, pandangan perusahaan asuransi yang baik terhadap risiko kematian oleh bencana dibutuhkan untuk menilai kerugian yang akan dialami dan kebutuhan untuk reasuransi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model risiko kematian oleh bencana dan simulasi pemberian harga reasuransi, khususnya reasuransi excess of loss per occurrence (reasuransi bencana). Pemodelan dari risiko kematian oleh bencana ini
menggunakan Extreme Value Theory yang digunakan untuk memodelkan kejadian ekstrim atau bencana. Simulasi untuk pemberian harga reasuransi akan menggunakan metode spline curve yang merupakan metode pemberian harga reasuransi dengan informasi yang terbatas pada data. Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data kematian oleh bencana selama 201 tahun (1815-2015) yang didapat dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan website dibi.bnpb.co.id. Hasil dari pemodelan menunjukkan data ekstrim mengikuti model GP-Poisson (Generalized Pareto-Poisson) dengan nilai VaR (Value-at-Risk) dan ES (Expected Shortfall) yang menggambarkan jumlah kematian yang akan terjadi untuk 1 tahun kedepan secara akurat. Selain itu, hasil pemberian harga reasuransi juga cukup akurat dan masuk akal dengan informasi yang dimiliki terbatas.
/
The catastrophic death risk in Indonesia needs to be evaluated and upgraded to give a better representation of the risk. The reason to do this is because Indonesia is a country which located on the meeting area of four tectonic plate and in the line of the pacific ring of fire which is the line of series active volcanoes in the world. Aside from that, Indonesia have more than 5000 big and small river with 30 % of it is potential to make floods and other natural disasters. This situation makes Indonesia vulnerable to disasters geographically, geology, hydrology, and socio-demographically. The catastrophic death risk is also important to life insurers. In this case, a good view from insurance company to this catastrophic death risk is needed to assess loss which will be occur and the need of reinsurance. Therefore, a model is needed to models catastrophic death risk and a simulation of reinsurance pricing, especially excess of loss per occurrence reinsurance (catastrophic reinsurance). This modeling of catastrophic death risk is using Extreme Value Theory which will be used to model extreme events or catastrophic events. The simulation of reinsurance pricing will be using spline
curve method with limited information on data. Data which will be used in this research is purely catasthropic death counts for 201 years (1815-2015) which is obtained from dibi.bnpb.go.id. The result of this modeling and simulation shows that extreme data followed GP-Poisson model (Generalized Pareto-Poisson) with the value of VaR (Value-at-Risk) and ES (Expected Shortfall) which describe death
count that will happen for a year ahead accurately. And also, the result of reinsurance pricing is accurate and reasonable with the limited information on data.
Actions (login required)
 |
View Item |
