Winoto, Daniel
(2017)
Perhitungan retensi optimal dengan ukuran risiko value at risk dan conditional tail expectation untuk aggregate loss perusahaan asuransi di bawah kontrak reasuransi stop-loss.
Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Full text not available from this repository.
Abstract
Dalam Tugas Akhir ini akan dilakukan perhitungan untuk mencari retensi optimal dari aggregate loss yang bersumber dari data claim sebuah perusahaan asuransi pertambangan di bawah kontrak reasuransi Stop-Loss. Retensi optimal yang akan dicari dalam Tugas Akhir ini adalah risiko yang meminimalkan nilai Value at Risk (VaR) dan Conditional Tail Expectation (CTE) dari perusahaan asuransi. Perhitungan akan dilakukan dengan mengolah data dan melakukan proses fitting data terhadap suatu distribusi tertentu. Setelah mendapatkan hasil fitting dan informasi mengenai data dan distribusi, model dari aggregate loss akan dibentuk dari informasi yang telah didapatkan. Penelitian dilanjutkan dengan menganalisis keberadaan dan menghitung nilai retensi optimal dari model aggregate loss yang telah dibentuk di tingkat probabilitas perusahaan mengalami kerugian ekstrim (α) dan bobot premi reasuransi (ρ) yang beragam. Penulisan Tugas Akhir ini berhasil menghasilkan nilai retensi optimal yang beragam terhadap nilai (α) dan (ρ) disertai analisis dari perhitungan untuk membantu perusahaan asuransi mengambil keputusan dalam menjalin kontrak dengan perusahaan reasuransi.
Actions (login required)
 |
View Item |
