Buffon, Kenny
(2018)
Indikator teknikal analisis principal component dalam memprediksi excess return di Indonesia.
Bachelor thesis, Universitas Pelita harapan.
Full text not available from this repository.
Abstract
Banyak prediktor ekonomi dari literatur yang gagal untuk memprediksi return saham Indonesia di masa depan dengan konsisten. Memprediksi return saham di masa depan sangat krusial karena mempengaruhi banyak dasar-dasar ilmu keuangan seperti teori portofolio hingga anggaran modal. Penelitian ini akan meneliti tentang indikator teknikal analisis dalam memprediksi excess return saham di Indonesia. Selain itu, peneliti juga membentuk indikator teknikal analisis dengan menggabungkan indikator-indikator teknikal analisis menggunakan pendekatan aligned Penelitian ini menggunakan data perusahaan pada indeks LQ45 yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2007 sampai 2017 dengan metode penelitian menggunakan model time-series. Menurut hasil penelitian ini, indikator teknikal analisis PCA yang dibentuk dengan menggabungkan delapan indikator teknikal dari Neely et al (2014) tidak dapat memprediksi excess return saham Indonesia di masa depan. Hal ini disebabkan oleh pasar yang tidak efisien.
Actions (login required)
 |
View Item |
