Korelasi antara minyak mentah dan pasar saham menggunakan pendekatan wavelet / [Book]

Adryan, Ignatius Mario (2018) Korelasi antara minyak mentah dan pasar saham menggunakan pendekatan wavelet / [Book]. Bachelor thesis, Universitas Pelita harapan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dalam ekonomi global, guncangan yang terjadi di satu pasar dapat memempengaruhi ke pasar lain. Penelitian ini mengkaji dampak guncangan minyak pada korelasi antara pasar saham dan minyak. Kami menguji perubahan dalam korelasi untuk skala waktu yang berbeda dengan interval kepercayaan yang tidak tumpang tindih berdasarkan korelasi wavelet yang diperkirakan. Hasil kami menunjukkan bahwa korelasi antara pasar minyak dan pasar saham cenderung stabil dalam periode tenang, sekitar nol, tetapi ini berubah selama guncangan minyak baik pada frekuensi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pada frekuensi rendah, jumlah kerusakan korelasi selama guncangan minyak lebih tinggi dan dapat diartikan sebagai pergeseran dalam gerakan bersama pasar.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Adryan, Ignatius MarioNIM1305000977UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorSuk, Kim SungNIDN8963400020UNSPECIFIED
Additional Information: SK 11-13 ADR k 2018; 31001000079070
Uncontrolled Keywords: Contagion; Interdependence; Oil and stock market returns; Wavelets
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Management
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Management
Depositing User: Ms Tina Fori Desiani M.
Date Deposited: 03 May 2021 07:37
Last Modified: 12 Nov 2021 03:50
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/26694

Actions (login required)

View Item View Item