Pemodelan Harga Saham 4 Bank Kapitalisasi Pasar Terbesar Indonesia dengan Arima & Varima = Arima & Varima Modeling for 4 Highest Market Capitalization Banks in Indonesia

Aurey, Abel Ignatius (2019) Pemodelan Harga Saham 4 Bank Kapitalisasi Pasar Terbesar Indonesia dengan Arima & Varima = Arima & Varima Modeling for 4 Highest Market Capitalization Banks in Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (278kB)
[img]
Preview
Text (ToC)
ToC.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (299kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter1)
Chapter1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (784kB) | Preview
[img] Text (Chapter2)
Chapter2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (400kB)
[img] Text (Chapter3)
Chapter3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (423kB)
[img] Text (Chapter4)
Chapter4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (890kB)
[img] Text (Chapter5)
Chapter5.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (275kB)
[img]
Preview
Text (Bibliography)
Bibliography.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (276kB) | Preview
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (389kB)

Abstract

Pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. Emiten perbankan merupakan salah satu sector emiten yang memiliki keuntungan yang bagus dan memiliki potensi bertumbuh yang baik. Akan dibuat model matematis untuk menunjukkan potensi emiten perbankan berdasarkan data 4 bank kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia yang terdiri dari BBCA (Bank Central Asia), BBNI (Bank Negara Indonesia), BBRI (Bank Rakyat Indonesia), dan BMRI (Bank Mandiri) menggunakan data mingguan 10 tahun kebelakang. Model matematika yang digunakan adalah model deret waktu yaitu model ARIMA dan VARIMA. Model ARIMA merupakan gabungan dari tiga komponen yaitu AR untuk Autoregressive, MA untuk Moving Average, dan I untuk differencing dan model VARIMA merupakan bentuk vektor dari model ARIMA.Penelitian menghasilkan model ARIMA(1,0,0) untuk BBCA, ARIMA(0,0,2) untuk BBNI, ARIMA(0,0,1) untuk BBRI, ARIMA(0,0,1) untuk BMRI, dan model VARIMA(3,0,0). Model ARIMA memiliki residual model yang sudah memenuhi asumsi bebas otokorelasi meskipun belum memenuhi asumsi normalitas residual, sedangkan model VARIMA belum cukup baik karena belum memenuhi asumsi bebas otokorelasi dan normalitas dari residual model. Model ARIMA dapat dikatakan lebih baik secara deterministik dibandingkan model VARIMA dikarenakan hasil uji galat prediksi dengan metode Root Mean Square Error. Meskipun ARIMA lebih baik dalam memodelkan dan meramalkan dibandingkan dengan VARIMA secara deterministik, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara matematis menurut hasil uji Kruskall-Wallis.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Aurey, Abel IgnatiusNIM00000015210UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorYudistira, I Gusti Agung AnomNIDN0001066402UNSPECIFIED
Thesis advisorFerdinand, Ferry VincenttiusNIDN0323059001UNSPECIFIED
Additional Information: SK 112-15 AUR p 2019; 31001000244385
Uncontrolled Keywords: ARIMA; VARIMA; Bank Stock Price; Stock Forecasting
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Science and Technology > Mathematics
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Science and Technology > Mathematics
Depositing User: Nicholas Sio Pradiva
Date Deposited: 09 Nov 2021 08:08
Last Modified: 16 Feb 2022 08:21
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/42922

Actions (login required)

View Item View Item