Analisa Performa Model Deret Waktu Arma-Garch dan Varma dalam Meramalkan Pergerakan Harga Futures Minyak Mentah = Performance Analysis of Arma-Garch and Varma Time Series Models in Forecasting Crude Oil Futures Price Movements

Hanafiah, Carlos Octaveno (2022) Analisa Performa Model Deret Waktu Arma-Garch dan Varma dalam Meramalkan Pergerakan Harga Futures Minyak Mentah = Performance Analysis of Arma-Garch and Varma Time Series Models in Forecasting Crude Oil Futures Price Movements. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (493kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (209kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (179kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (575kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (334kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (265kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (556kB)
Preview	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (164kB) | Preview
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (184kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7MB)

Abstract

Futures minyak mentah merupakan instrumen berinvestasi yang kerap digunakan sebagai upaya mencapai keuntungan sebesar mungkin selagi menekan risiko perubahan harga sumber daya energi yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Demi meningkatkan keuntungan yang diperoleh dalam transaksi futures minyak mentah, model deret waktu sering digunakan sebagai metode peramalan harga futures minyak di masa depan. Dalam penelitian ini, metode deret waktu yang akan dianalisis adalah model deret waktu univariat ARMA-GARCH dan model deret waktu multivariat VARMA. Baik model ARMA-GARCH dan VARMA digunakan untuk memodelkan data harga futures harian berupa harga perkiraan minyak mentah untuk 30 hari ke depan dari tahun 2010 hingga 2020, dengan data pendukung untuk model multivariat berupa tujuh komoditas energi migas lain seperti bensin, gas alami, dan komoditas lainnya. Model yang didapat kemudian akan digunakan untuk meramalkan nilai futures minyak mentah selama 101 hari ke depan yaitu dari bulan Januari 2021 hingga bulan Juni 2021. Nilai root mean square error (RMSE) kedua model kemudian akan dibandingkan untuk menentukan model peramalan terbaik dari antara kedua model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARMA-GARCH memiliki performa yang lebih baik dalam melakukan peramalan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hasil peramalan akan meleset jauh dari hasil sesungguhnya apabila peramalan dilakukan untuk jangka panjang.

Actions (login required)

View Item