Perbandingan efek tingkat bunga konstan Dan non-flat yield curve pada penghitungan Cadangan dan rasio komposisi produk Dalam strategi natural hedging = Comparisons between the effect of flat Interest rate and non-flat yield curve on Reserves and optimal product ratio in natural Hedging strategy

Renaldi, Edward (2022) Perbandingan efek tingkat bunga konstan Dan non-flat yield curve pada penghitungan Cadangan dan rasio komposisi produk Dalam strategi natural hedging = Comparisons between the effect of flat Interest rate and non-flat yield curve on Reserves and optimal product ratio in natural Hedging strategy. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (479kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (426kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (680kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12MB)
	Text (Chapter5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (410kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (313kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (16MB)

Abstract

Risiko usia hidup seseorang melebihi ekspektasi yang telah diperkirakan (longevity risk) berkaitan erat dengan produk investasi yang memakai tingkat mortalita. Perusahaan yang menjual produk tersebut biasanya menggunakan strategi natural hedging agar longevity risk dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan teori Redington Immunization. Strategi natural hedging bisa digunakan dengan mencari komposisi produk yang optimal antara produk yang dijual untuk menjaga susunan portfolionya. Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah asuransi jiwa dan dana pensiun. Dengan adanya proyeksi tingkat mortalita di masa depan, strategi ini dapat berjalan dengan sempurna. Untuk dapat menggambarkan keadaan di dunia nyata, perlu adanya kepastian bagi perusahaan untuk bisa mengambil keputusan. Sehingga dibutuhkan penghitungan dengan tingkat suku bunga yang berubah-ubah dan penghitungan cadangan. Dengan adanya penghitungan cadangan dan menambahkan asumsi tingkat suku bunga yang berubah-ubah, perusahaan bisa memiliki pertimbangan yang lebih banyak dalam mengambil keputusan. Penghitungan cadangan seberapa banyak cadangan yang bisa disediakan oleh perusahaan. Penghitungan cadangan pada penelitian ini menggunakan metode prospektif dan tingkat suku bunga yang berubah-ubah diambil menggunakan yield rate dari obligasi pemerintah Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa komposisi produk optimal memiliki nilai yang lebih tinggi pada tingkat suku bunga yang berubah-ubah. Sedangkan, cadangan yang perlu disiapkan memiliki nilai yang lebih rendah pada tingkat suku bunga yang berubah-ubah.

Actions (login required)

View Item