Pengaruh sentimen investor dan faktor makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index, Indeks LQ-45 dan Indeks Srikehati di Indonesia pada periode pandemi covid-19

Hutasoit, Novita Sari (2022) Pengaruh sentimen investor dan faktor makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index, Indeks LQ-45 dan Indeks Srikehati di Indonesia pada periode pandemi covid-19. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Novita Sari Hutasoit-REV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (35kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (114kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (106kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (266kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (124kB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (174kB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (53kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (121kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices (2)_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sentimen investor dan variabel makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index, Indeks LQ-45 dan Indeks SRIKEHATI yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam mengoptimalkan portfolio. Penelitian menggunakan data harian dari Desember 2020 sampai Agustus 2021 dengan jumlah 179 data. Penelitian tentang hubungan sentimen investor dan variabel makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index, Indeks LQ45 dan Indeks SRIKEHATI ini menggunakan empat proksi yang menjadi indikator varibel sentimen investor yaitu trading volume, advance-decline ratio, market turnover, share turnover yang dianalisis menggunakan analisis komponen utama (Principal Component Analysis/PCA) dan menggunakan inflasi dan BI7Day-RR sebagai indikator variabel makroekonomi. Melalui analisis ARCH ditemukan sentimen investor berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic Index, Indeks LQ-45 dan Indeks SRIKEHATI. Berdasarkan pengujian Granger Causal, penelitian menemukan adanya hubungan kausalitas antara variabel sentimen investor dengan Jakarta Islamic Index, tetapi tidak untuk Indeks LQ-45 dan Indeks SRIKEHATI. Terkait variabel makroekonomi yaitu inflasi dan BI-7DayRR juga berpengaruh positif terhadap Jakarta Islamic Index, Indeks LQ-45 dan Indeks SRIKEHATI, dimana kedua variabel makroekonomi menjelaskan 50,99 % Jakarta Islamic Index (JII), 51,65% Indeks LQ-45 dan 50,37% Indeks SRIKEHATI di pasar saham Indonesia dengan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Actions (login required)

View Item