Penelitian bertujuan untuk mengetahui sebuah keberpengaruhan kaulitas secara simultan dan parsial variabel independen Kebijakan Dividen, Leverage, Volume Perdagangan, serta Firm Size terhadap variabel dependen Volatilitas Harga Saham. Penggunaan data sekunder kuantitatif dengan populasi perusahaan aneka industri terkecuali perbankan yang masuk kedalam indeks LQ45 periode tahun 2015 – 2019, diambil dari laporan keuangan tahunan tiap – tiap perusahaan dan kemudian di sampling berdasarkan teknik purposive sampling. Sehingga didapat hasil sebanyak 20 perusahaan yang lolos untuk pengujian olah data lanjutan berupa regresi berganda data panel dengan model common effect menggunakan software E-views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama – sama keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham, sedangan secara parsial hanya Volume Perdagangan pengaruh positif signifikan, variabel lainnya Kebijakan Dividen, Leverage, dan Firm Size memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham. Nilai koefisien (R2) dalam penelitian ini sebesar 0,1186 yang memiliki asumsi bahwa 11,86 % variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan sisanya sebesar 88,14% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.