Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi perilaku herding behavior di pasar saham syariah Indonesia, khususnya pada saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), dengan menggunakan pendekatan Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD). Data yang digunakan merupakan data sekunder mingguan periode Juni 2015 hingga November 2024 yang diolah menjadi return mingguan. Model empiris yang digunakan menguji hubungan antara absolute market return (|Rm,t|) dan squared market return (Rm,t²) terhadap nilai CSAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien |Rm,t| positif dan signifikan, yang menunjukkan perilaku investor ritel yang heterogen pada kondisi pasar moderat. Namun, squared market return (Rm,t²) tidak signifikan sehingga tidak terdapat bukti perilaku herding dalam model linear. Hasil RESET test menunjukkan adanya potensi kesalahan spesifikasi model, sehingga dilakukan perbaikan model dengan menambahkan variabel cubic (Rm,t³). Hasil model perbaikan menunjukkan koefisien Rm,t³ yang positif dan signifikan, yang menandakan adanya hubungan non-linear yang signifikan antara volatilitas pasar dan dispersi return saham. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku investor di pasar saham syariah Indonesia bersifat kompleks, heterogen, dan tidak hanya linear, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan non-linear. Penelitian ini memperkaya literatur behavioral finance syariah dengan memberikan bukti empiris mengenai perilaku investor yang lebih dinamis dalam pasar saham syariah Indonesia. / This study aims to detect herding behavior in the Indonesian Islamic stock market, particularly in stocks listed on the Jakarta Islamic Index (JII), using the Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) approach. The data used are weekly secondary data from June 2015 to November 2024, which were processed into weekly returns. The empirical model examines the relationship between absolute market return (|Rm,t|) and squared market return (Rm,t²) on CSAD. The results show that the coefficient of |Rm,t| is positive and significant, indicating heterogeneous investor behavior under moderate market conditions. However, squared market return (Rm,t²) is not significant, indicating no evidence of herding behavior in the linear model. The RESET test reveals potential model misspecification, leading to a model improvement by adding a cubic variable (Rm,t³). The improved model shows a positive and significant coefficient of Rm,t³, indicating a significant non-linear relationship between market volatility and stock return dispersion. These findings suggest that investor behavior in the Indonesian Islamic stock market is complex, heterogeneous, and not only linear but also influenced by significant non-linear relationships. This study contributes to the behavioral finance literature by providing empirical evidence on more dynamic investor behavior in Indonesia's Islamic stock market.