Model hubungan indeks tunggal return IHSG dengan return saham Telkom di Bursa Efek Jakarta (Januari 2001-Desember 2003)

Asikin, Anna Gracia Stefanny (2004) Model hubungan indeks tunggal return IHSG dengan return saham Telkom di Bursa Efek Jakarta (Januari 2001-Desember 2003). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
39020006_Cover_watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (570kB)
[img]
Preview
Text (Abstract)
39020006_Abstract_TOC_watermark.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (926kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 1)
39020006_Chapter1_watermark.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (584kB) | Preview
[img] Text (Chapter 2)
39020006_Chapter2_watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (Chapter 3)
39020006_Chapter3_watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (5MB)
[img] Text (Chapter 4)
39020006_Chapter4_watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (Chapter 5)
39020006_Conclusion_watermark.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (210kB)
[img]
Preview
Text (Bibliography)
39020006_References_watermark.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (216kB) | Preview
[img] Text (Appendices)
39020006_Appendices_watermark.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (777kB)

Abstract

Penelitian ini membahas investasi alas saham Telkom di Bursa Efek Jakarta(BEJ). Menurut teori investasi Single Index Model, return(Jaba) saham individual merupakan akibat dari fluktuasi rata-rata return saham di pasar, yang dijelaskan dengan menggunakan regresi linier. Berangkat dari pengetahuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari fungsi regresi yang lebih tepat, yang juga dapat meramalkan return saham Telkom berdasarkan return Indeks Harga Saham Gabungan. Melalui beberapa tahapan seleksi dari hasil serangkaian pengujian statistik atas 48 model regresi yang mungkin, didapatkan model lag-1 yang memenuhi, yaitu model regresi Y = (-3,07. 104 ) + (-1,30.104 )logX' dan Y = (-3,07.104 ) + (-5,66.103 )lnX\ yang keduanya berkorelasi 0,8027, namun tidak ada model lag-2 yang memenuhi. Berarti penelitian telah berhasil membuktikan Single Index Model dan dapat mengusulkan model peramalan yang akurat berdasarkan return pasar satu bulan sebelumnya sejauh ruang lingkup peramalan lag-1, namun belum bisa digunakan untuk peramalan dengan lag-2 yang berdasarkan return pasar dua bulan sebelumnya. Disimpulkan bahwa fungsi logaritma dengan bilangan pokok berapa pun merupakan model matematis yang paling representatif untuk menjelaskan dan meramalkan hubungan antara faktor penyebab return IHSG dan pengamhnya terhadap faktor akibat return saham Telkom di BEJ untuk periode pengamatan Januari 2001 hingga Desember 2003.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Asikin, Anna Gracia StefannyNIM39020006UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorMuljono, MuljonoUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Additional Information: T 39-02 ASI m
Subjects: T Technology > T Technology (General) > T55.4-60.8 Industrial engineering. Management engineering
Divisions: University Subject > Historic > Faculty/School > Department of Master of Industrial Engineering Program
Historic > Faculty/School > Department of Master of Industrial Engineering Program
Depositing User: Phillips Iman Heri Wahyudi
Date Deposited: 27 Feb 2021 04:57
Last Modified: 02 Dec 2021 04:07
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/20678

Actions (login required)

View Item View Item