Analisis optimaliasai portofolio atas saham-saham lq-45 di bursa efek jakarta pada periode 2000-2001 dengan mempertimbangkan excess return dan korelasi antar saham

Maria, Eva (2003) Analisis optimaliasai portofolio atas saham-saham lq-45 di bursa efek jakarta pada periode 2000-2001 dengan mempertimbangkan excess return dan korelasi antar saham. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (422kB)
[img] Text (Abstract)
Abstract.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (229kB)
[img] Text (ToC)
ToC.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (Chapter 1)
Chapter 1.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (982kB)
[img] Text (Chapter 2)
Chapter 2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (Chapter 3)
Chapter 3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (Chapter 4)
Chapter 4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (3MB)
[img] Text (Chapter 5)
Chapter 5.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (Chapter 6)
Chapter 6.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (371kB)
[img] Text (Bibliography)
Bibliography.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (311kB)
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham apa saja yang layak untuk ditempatkan dalam satu portofolio, dan berapa bobot dari masing-iaasing saham tersebut, dimana sebelumnya saham-saham tersebut diseleksi terlebih dahulu berdasarkan likuiditas, excess return dan korelasinya. Analisa optimalisasi portofolio ini dilakukan terhadap saham-saham di Bursa Efek Jakarta yang selama empat periode berturut-turut sepanjang tahun 2000-2001, masuk dalam daftar LQ-45. Dengan menggunakan data rata-rata IHSG dan rata-rata harga penutupan saham mingguan untuk jangka waktu dua tahun, dihitung return, standar deviasi, covariance, dan beta dari masing-masing saham. Selanjutnya untuk menghitung required rate of return dari setiap saham, maka diambil data JIBOR mingguan sebagai patokan untuk menghitung return dan standar deviasi dari investasi bebas resiko. Untuk membentuk portofolio yang ideal, maka dilakukan perhitungan korelasi antar saham, dan hanya saham-saham yang berkorelasi negatif yang nantinya akan dibentuk dalam portofolio. Untuk membentuk portofolio yang optimal, maka perhitungan bobot masing-masing saham akan dihitung dengan menggunakan perangkat lunak The Investment Portfolio versi 2. Melalui analisa yang dilakukan, ternyata hanya ada dua saham yang layak dibentuk menjadi satu portofolio, dimana kedua saham tersebut memiliki excess return yang positif dan saling berkorelasi negatif.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Maria, EvaNIM19000051UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorHulu, EdisonNIDN0315085902UNSPECIFIED
Additional Information: T 19-00 MAR a
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Master of Management
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Master of Management
Depositing User: Ms Devy Christiany Zega
Date Deposited: 20 May 2021 02:19
Last Modified: 24 Sep 2021 04:17
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/24824

Actions (login required)

View Item View Item