Pergerakan tren saham merupakan salah satu tolak ukur yang sesuai untuk melihat fluktuasi pesat keadaan pasar. Prediksi jangka pendek yang akurat dalam menentukan pergerakan tren saham menjadi semakin penting karena kebutuhan pasar yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pergerakan tren saham pada industri batu bara di Indonesia tahun 2019. Data penelitian ini menggunakan harga pembukaan (open), penutupan (close), terendah (low) serta tertinggi (high) dari 18 perusahaan industri batu bara yang ada di Indonesia. Prediksi harga saham dilakukan menggunakan Metode Holt Winter’s Exponential Smoothing. Sedangkan analisis penelitian prediksi tren menggunakan salah satu pendekatan stokastik yaitu Metode Hidden Markov Models (HMM) dengan Algoritma Forward-Backward. HMM mengestimasi barisan pergerakan tren yang paling mungkin terjadi dari barisan observasi perubahan harga saham. Observasi perubahan harga saham dibagi menjadi perubahan sebanyak 2%, 5% dan 7%. Sedangkan pergerakan tren saham dibagi menjadi bullish, bearish dan sideways. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan berupa 3 barisan pergerakan tren saham industri batu bara di Indonesia selama tahun 2019 dalam periode bulanan. Masing-masing barisan mewakili perubahan harga saham sebanyak 2%, 5% dan 7%. Nilai persentase dipilih sesuai preferensi pengguna dalam melihat kenaikan maupun penurunan harga. Persentase kecil digunakan untuk konsentrasi perubahan harga kecil, sedangkan persentase besar digunakan untuk konsentrasi perubahan yang besar.