Pengaruh sinkronisitas harga saham terhadap likuiditas saham di Indonesia pada tahun 2007 - 2016

Grata, Sheren Indah (2018) Pengaruh sinkronisitas harga saham terhadap likuiditas saham di Indonesia pada tahun 2007 - 2016. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pengaruh sinkronisitas harga saham terhadap likuiditas saham di Indonesia. Pengukuran likuiditas dihitung menggunakan model Amihud. Data yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2007 hingga 2016, dengan meyaring keluar perusahaan dengan rata-rata harga saham dibawah Rp. 200, volume trading kurang dari 120 hari per tahun dan perusahaan yang melakukan IPO di pertengahan tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa comovement saham memiliki pengaruh positif dan volatilitas sistematik memiliki pengaruh negatif terhadap likuiditas saham. Bertolak belakang dengan sejumlah penelitian sebelumnya, volatilitas idiosinkratik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Grata, Sheren IndahNIM00000011814UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorTjong, WilliamNIDN0318116402william.tjong@uph.edu
Additional Information: SK 11-14 GRA p ; 31001000255175
Uncontrolled Keywords: comovement; volatilitas idiosinkratik; volatilitas sistematik; likuiditas.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Management
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Management
Depositing User: Marselita New
Date Deposited: 27 Apr 2022 07:33
Last Modified: 04 Dec 2023 11:54
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/47350

Actions (login required)

View Item View Item