Peran likuiditas dalam asset pricing di bursa efek Indonesia

Dwiputri, Catherine (2018) Peran likuiditas dalam asset pricing di bursa efek Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris peran likuiditas di dalam asset pricing pada pasar Indonesia. Penelitian ini membandingkan peran likuiditas sebagai karakteristik dari saham dan likuiditas sebagai sumber risiko sistematik. Dalam penelitian ini digunakan total 280 sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2016. Dalam mengukur likuiditas, penelitian ini mengunakan proporsi zero return. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan model Fama-Macbeth (1973). Hasil dari penelitian ini membuktikan ilikuiditas pasar memiliki pengaruh negatif pada return saham di pasar Indonesia. Dengan demikian, peran ilikuiditas sebagai risiko sistematik memiliki pengaruh pada asset pricing di pasar saham Indonesia.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Creators:	Creators NIM Email Dwiputri, Catherine NIM00000016553 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Nugroho, Vina Christina NIDN0319058903 vina.nugroho@uph.edu
Additional Information:	SK 11-14 DWI p; 31001000268350
Uncontrolled Keywords:	likuiditas saham; asset pricing; level of liquidity; risiko sistematik.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Management Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Business School > Management
Depositing User:	Yanni Karina
Date Deposited:	26 Sep 2022 07:13
Last Modified:	04 Dec 2023 12:17
URI:	http://repository.uph.edu/id/eprint/50591

Actions (login required)

View Item